MLPnP 加权最小二乘的等价

这个等价关系是拉格朗日乘数法Lagrange Multiplier Method在约束优化问题中的直接应用。你的目标是在保证解非零的前提下最小化加权残差而特征值分解恰好能完美解决这个带约束的优化问题。下面我把这个推导过程分成五步从目标函数变形到最终代码实现一次性讲透。