13_趋势跟踪 · 回测实录12只ETF双重趋势过滤——MA20 在 MA60 之上、且收盘价站上 MA20 才买入，最多同时持有3只。策略类型：趋势跟踪 / 双均线回测批次：2026-10-06（本地 QuantStudio 回测引擎）数据来源：QuantStudio 本地行情库（etf_daily/stock_daily）一、策略思路这是最"正统"的趋势跟踪写法：不猜顶、不抄底，只在均线已经排成多头时才上车。买入条件是两条同时成立——MA20 MA60（中期趋势向上）且收盘价 MA20（短期趋势仍向上）；两者任一被破坏就清仓。候选池是12只宽基、行业与商品ETF，各自独立判断，最多同时持有3只、单只约占总资产的1/3。当同一天有多只标的满足条件时，按"短均线对长均线的偏离度"排序，优先买趋势最陡的那几只。一句话概括它的赚钱方式：用 MA60 确认大方向、用 MA20 控制进出节奏，把每一次试错的损失都限制在均线附近的窄区间里，再期待少数几次"上车后一路不破线"的行情把利润做出来。关键参数参数取值