NautilusTrader量化交易终极指南-第7章第1节-数据模型-四大数据主力一句话导读QuoteTick、TradeTick、Bar、OrderBook 是 NautilusTrader 的四大数据主力先分清它们的字段和适用场景策略才不会用错原料。本文导航四大数据全家福QuoteTick买卖盘口的快照TradeTick成交的记录Bar聚合后的 OHLCVOrderBook深度的王国一张大表对比小结下节预告1. 四大数据全家福做量化脑子里得先有一张数据地图。NautilusTrader 把市场数据抽象成四类主力QuoteTick某个时刻最优买价/卖价及各自数量。TradeTick某笔真实成交含成交价、成交量、攻击方方向。Bar一段时间的聚合 OHLCV由 BarType 标识。OrderBook更深一层的盘口从一档到全档。关系大概是QuoteTick 是盘口的表皮TradeTick 是成交的血肉OrderBook 是盘口的深处Bar 是历史数据的压缩。看图就清楚聚合层实时层QuoteTick 最优买卖价TradeTick 真实成交OrderBook 完整盘口Bar OHLCV策略信号Bar 是从前三类原料聚合出来的所以下面我先讲原料再讲成品。2. QuoteTick盘口的快照QuoteTick 记录的是某一瞬间买一卖一的状态核心字段就是 bid/ask 加上各自的数量fromnautilus_trader.modelimportQuoteTick,Price,Quantityfromnautilus_trader.model.identifiersimportInstrumentId instrument_idInstrumentId.from_str(EUR/USD.SIM)ts_event1_000_000_000ts_init1_000_000_001tickQuoteTick(instrument_idinstrument_id,bidPrice.from_str(1.08500),askPrice.from_str(1.08510),bid_sizeQuantity.from_int(100000),ask_sizeQuantity.from_int(100000),ts_eventts_event,ts_initts_init,)它本质是**“盘口最新状态”**不是事件流意义上的每一笔动作。做市、限价单撮合、盯最优价的策略全靠它。注意bid_size/ask_size是挂单量代表此刻买一卖一的筹码厚度。一个判断标准你可以记着只要你的策略只需要当前最优买/卖价用它就够了轻量又够用。3. TradeTick成交的记录TradeTick 描述一笔已经发生的成交。它比 QuoteTick 多了一个灵魂字段——aggressor_side攻击方fromnautilus_trader.modelimportTradeTick,Price,Quantity,OrderSide tradeTradeTick(instrument_idinstrument_id,pricePrice.from_str(1.08505),sizeQuantity.from_int(50000),aggressor_sideOrderSide.BUY,# 攻击方是谁trade_idT0001,ts_eventts_event,ts_initts_init,)aggressor_side表示这单是主动吃单的那方。如果是 BUY 攻击说明买方主动扫了卖单市场情绪偏多是 SELL 攻击反之。这个方向信号是做动量、资金流、volume delta类策略的核心原料。trade_id是交易所给的那笔成交的唯一编号用来去重和追溯。区分 QuoteTick 和 TradeTick 的土办法QuoteTick 是有人挂上去的价格和量还没成交TradeTick 是真成交的那笔价格×数量已经发生了。4. Bar聚合后的 OHLCVBar 是把一段时间内的行情压成一个 OHLCVfromnautilus_trader.modelimportBar,Price,Quantity,BarType,BarSpecification,BarAggregation bar_typeBarType.from_str(EUR/USD.SIM-5-MINUTE-LAST-INTERNAL)barBar(bar_typebar_type,openPrice.from_str(1.08500),highPrice.from_str(1.08520),lowPrice.from_str(1.08490),closePrice.from_str(1.08510),volumeQuantity.from_int(250000),ts_event1_000_000_000,ts_init1_000_000_000,)字段很好记开高低收 成交量。特别强调bar_type它是 Bar 的户口本里面包含了 InstrumentId、时间周期、聚合方式等一切信息。下一节我会专门花一整章讲BarType的字符串语法和十七种聚合玩法这里你先记住三个关键成员就行。Bar 的用途就是把百万级 tick 压缩成几千根 K 线既省内存又好算指标。绝大部分bar 级策略均线、布林、MACD都用它。5. OrderBook深度的王国OrderBook 是四者里最重的记录的是多档盘口。它有三种切分级别L1_MBP只保留最优买卖一档等同 QuoteTick 的增强版。L2_MBP保留多档买卖价数量是盘口深度的常规形态。L3_MBO逐笔委托级连每一笔挂单的 ID 都记最精细也最贵。这些盘口以增量方式更新配合OrderBookDelta描述某档价位的买入/卖出/清除动作fromnautilus_trader.modelimportOrderBook,OrderBookDelta,OrderSide,OrderBookLevel# L2 多档深度的增量更新示意deltaOrderBookDelta(instrument_idinstrument_id,sideOrderSide.BID,pricePrice.from_str(1.08490),sizeQuantity.from_int(20000),ts_eventts_event,ts_initts_init,)book.apply(delta)做市商、订单簿不平衡、深度分析、瞬时冲击成本评估全都要上 OrderBook。它也是最吃内存和算力的所以在回测里很多人只在关键标的才开 L2/L3。6. 一张大表对比数据核心字段含义已知复杂度典型用途QuoteTickbid, ask, bid_size, ask_size最优买卖价量低盯最优价、限单价撮合、做市TradeTickprice, size, aggressor_side一笔真实成交攻击方中动量、资金流、volume deltaBaropen/high/low/close, volume一段时间 OHLCV低(压缩)均线/布林/MACD 等指标策略OrderBook多档 bid/ask 深度盘口深度最高做市、盘口不平衡、冲击成本选型口诀只要最优价 → QuoteTick要成交方向 → TradeTick要跑指标 → Bar要研究流动性 → OrderBook。7. 小结QuoteTick 是盘口快照用 bid/ask 及其 size。TradeTick 是真实成交aggressor_side是它的灵魂。Bar 是 OHLCV 压缩靠bar_type标识。OrderBook 分 L1/L2/L3配OrderBookDelta增量更新。前三种是实时原料Bar 是聚合成品OrderBook 是深度层。下节预告Bar 那个bar_type值得单独讲——EUR/USD.SIM-5-MINUTE-LAST-INTERNAL到底拆成几段时间、阈值、信息驱动、Renko 十七种聚合玩法怎么选组合 bar 和 INTERNAL/EXTERNAL 又是什么下一节Bar 聚合十七种玩法一次讲透。四大数据分清了就趁热打铁点赞、收藏、关注三连下节讲 Bar 聚合玩法。